Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos

dc.contributor.advisor	Soriano, Fabián, director
dc.contributor.author	Teran Matamoros, Karoline Katherine	es_ES
dc.date.accessioned	-01-05T14:	es_ES
dc.date.accessioned	2009-03-10
dc.date.available	-01-05T14:	es_ES
dc.date.available	2009-03-10
dc.date.issued	2003	es_ES
dc.identifier.uri	http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3480
dc.description.abstract	ESTUDIO QUE SE BASA PRINCIPALMENTE EN LA ADMINISTRACION RIESGO DE MERCADO DE UN PORTAFOLIO DE BONOS DE RENTA FIJA, MEDIANTE EL MODELO DE FACTOR QUE PERMITE TOMAR EN CUENTA LA CORRELACION NO PERFECTA DE LAS TASAS DE INTERES, DONDE LA ADMINISTRACION ES LA UTILIZACION DE LA DURACION COMO MEDIDA DE RIESGO, PARA LO CUAL LA DURACION SÓLO ANALIZA LOS CAMBIOS PARALELOS DE LAS TASAS DE INTERES PERO NO LOS CAMBIOS NO PARALELOS.	es_ES
dc.language.iso	spa	es_ES
dc.rights	openAccess
dc.subject	ESTIMACION	es_ES
dc.title	Estimación de una curva de rendimiento mediante descomposición de factores: evidencia de cambios no paralelos	es_ES
dc.type	bachelorThesis	es_ES