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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorManya Orellana, Marlon Vicente-
dc.contributor.authorPerez Valverde, Jose Luis-
dc.creatorEspol-
dc.date.accessioned2016-09-02T17:51:59Z-
dc.date.available2016-09-02T17:51:59Z-
dc.date.issued2016-09-02-
dc.identifier.citationPerez Valverde, Jose Luis (2016). Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972). Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Seguros y Riesgos Financieros. Espol: Fcnm, Guayaquil. 108 p.-
dc.identifier.urihttp://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/35267-
dc.descriptionEl presente proyecto tiene como objetivo encontrar el valor de la prima que las instituciones financieras objetos de estudio deben cancelar a la Corporación de Seguro de Depósitos (Ley de creación de la red de seguridad financiera, 2008) en función de la volatilidad de sus activos riesgosos aplicando la teoría desarrollada por Black & Scholes (Black & Scholes, 1973)-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent108 p.-
dc.language.isospa-
dc.publisherEspol-
dc.rightsopenAccess-
dc.subjectINSTITUCIONES FINANCIERAS-
dc.subjectFORMULA BLACK-SCHOLES-
dc.subjectPRIMA ÓPTIMA-
dc.titleAplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972)-
dc.typebachelorThesis-
dc.identifier.codigoespolD-CD102289-
dc.description.cityGuayaquil-
dc.description.degreeMagíster en Seguros y Riesgos Financieros-
Aparece en las colecciones: Tesis de Grado-FCNM

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