Factores asociados al spread bancario: Evidencia en el sistema financiero ecuatoriano en el período 2015 - 2020

Abstract

El spread bancario explica cómo está operando el sistema financiero debido a que es un indicador de eficiencia importante ya que se relaciona con el crecimiento del país porque las actividades económicas, sean estas públicas o privadas, se ven involucradas directa o indirectamente con el sistema financiero, por lo que el proyecto se propone evaluar los factores asociados al spread bancario. Se seleccionaron variables macroeconómicas, microeconómicas y financieras que han explicado el spread bancario a nivel nacional e internacional, aplicando la metodología datos de panel balanceado que permitió analizar 22 bancos en 21 trimestres desde el 2015 al 2020, así se intentó actualizar trabajos pasados, además de estudiar la presencia del COVID-19 que ha llevado al mundo entero no solo a una crisis sanitaria sino también a una crisis económica. Después de varios modelos resulta que la eficiencia es el único indicador financiero que en el periodo de estudio explica al spread bancario, las variables macroeconómicas que resultaron significativas son el riesgo país, tasa prime, inflación y el índice de concentración HHI fue significativo, y como se veía venir la presencia del COVID-19 resulta significativa y se relaciona directamente con el spread bancario, es decir, en presencia del coronavirus el spread bancario aumenta.