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Title: Metodología para el análisis de riesgo de crédito a través de matrices de transición
Authors: Cruz Molina, Josué Alexander
Huertas Quinde, Leandro Washington
Caro Bermúdez, Erick Joel, Director
Keywords: Riesgo crediticio
Matriz de transición
pérdida esperada
Calificación crediticia
Garantías
Issue Date: 18-Feb-2025
Publisher: ESPOL.FCSH
Citation: Cruz Molina J.A. y Huertas Quinde L.W. (2024). Metodología para el análisis de riesgo de crédito a través de matrices de transición. [Proyecto Integrador]. Escuela Superior Politécnica del Litoral
Abstract: The main objective of the research was to evaluate the credit risk and the expected loss of an Ecuadorian financial institution in an annual projection. It began with the analysis of credit risk exposure, the adequate management of this exposure, the importance of the debtor's solvency and the guarantees offered. Through the credit rating, the borrower's capacity to meet its payment obligations was evaluated, categorizing debtors from “normal risk” to “Default”. The development of the project included the use of monthly financial data, organized in detail between January and August 2024, as well as a collateral database that provided key information on the type and value of collateral associated with the loans. In addition, a transition probability matrix was applied to model changes in credit ratings, facilitating the calculation of expected loss. The main results showed that credit ratings correlate directly with risk exposure. In addition, the application of these techniques allow the financial institution to better assess the probabilities of rating changes and estimate expected losses, highlighting the importance of maintaining a robust and proactive portfolio management to minimize potential losses in the credit portfolio. Key words: credit risk, transition matrix, expected loss, credit rating, guarantees.
Description: La investigación tuvo como objetivo principal evaluar el riesgo crediticio y la pérdida esperada de una entidad financiera ecuatoriana en una proyección anual. Se inició con el análisis de la exposición al riesgo de crédito, la gestión adecuada de esta exposición, la importancia de la solvencia del deudor y las garantías ofrecidas. A través de la calificación crediticia, se evaluó la capacidad del prestatario para cumplir con sus obligaciones de pago, categorizando a los deudores desde "riesgo normal" hasta "default". El desarrollo del proyecto incluyó el uso de datos financieros mensuales, organizados de manera detallada entre enero y agosto del 2024, así como una base de datos de garantías que proporcionó información clave sobre el tipo y valor de las garantías asociadas a los créditos. Además, se aplicó una matriz de probabilidad de transición para modelar los cambios en las calificaciones crediticias, facilitando el cálculo de la pérdida esperada. Los principales resultados mostraron que las calificaciones crediticias se correlacionan directamente con la exposición al riesgo. Además, la aplicación de estas técnicas permite a la entidad financiera evaluar mejor las probabilidades de cambio en las calificaciones y estimar las pérdidas esperadas destacando la importancia de mantener una gestión de cartera robusta y proactiva para minimizar las posibles pérdidas en el portafolio crediticio.
URI: http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/65947
metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: ADMI-1173
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