Desestacionalización se series económicas de las cuentas nacionales del ecuador con X12 - ARIMA

Abstract

En este trabajo se tiene como objetivo principal lograr la desestacionalización de las series económicas de las cuentas Nacionales del Ecuador, con la ayuda del modelo de extracción de señales X12-ARIMA y el apoyo del software DEMETRA 2.0 desarrollado por EUROSTAT(Oficina de Estadística de la Unión Europea. En esencia la desestacionalización se refiere a la eliminación de las componentes estacional y de efecto calendario ( variaciones por días laborables y feriados de fecha móvil) de una serie de tiempos, esto con el propósito de conseguir una señal de tendencia más clara de las series y por tanto entender mejor la situación presente y ajustar los pronósticos. Para lograr este objetivo es necesario que el analista económico este familiarizado con los conceptos básicos en torno a las series temporales, y por ello, en el capitulo uno e exponen las principales y esenciales nociones referentes al estudio de las series de tiempo y los procesos estocásticos