Desarrollo de un Método de Cuantificación de Riesgo Operativo aplicado a Fraudes Externos
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ESPOL. FCNM: Magíster en Seguros y Riesgos Financieros
Resumen
Descripción
La cuantificación del riesgo financiero siempre ha sido una de las preocupaciones centrales de los investigadores y operadores en finanzas. No sólo por la necesidad cada vez más creciente de responder a la normatividad emanada de las entidades reguladoras nacionales e internacionales, como es el caso de la Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador y el Banco de Pagos Internacionales (Bank for Internacional Settlements-BIS) del Comité de Basilea, sino también, y primordialmente, para mejorar continuamente los procesos de toma de decisiones y generación de valor.
Este documento pretende contribuir a la determinación de la pérdida esperada por riesgo operativo aplicado a fraudes externos, centrándose principalmente en un modelo matemático que permita identificar el requerimiento de capital, por este evento de riesgo.
Citación
El Habil Mariño, Elena Katiuska; Peralta Herrera, Diego Román (2012). Desarrollo de un Método de Cuantificación de Riesgo Operativo aplicado a Fraudes Externos. Trabajo final para la obtención del título: MAGÍSTER EN SEGUROS Y RIESGOS FINANCIEROS Espol Fcnm , Guayaquil. 43 p.