Determinantes del tipo de interés nominal del Ecuador y modelación de su curva de madurez durante el periodo anterior a la dolarización
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ESPOL. FCSH
Resumen
Descripción
Trabajo propuesto para analizar la relación existente entre el tipo de interes nominal y la inflación esperada durante los 20 años anteriores a la dolarización; asi mismo mediante dicho análisis se verifica la validez de la hipotesis de fisher y del efecto Mundell-Tobin durante el periodo de estudio, asi como el grado de cointegración o relación a largo plazo entre el tipo de interes nominal y la inflación esperada.
Se eboza la curva de madurez del tipo spot ecuatoriano y se estima su volatilidad condicional; lo que permite examinar las percepciones, expectativas y comportamiento de los agentes ecuatorianos.
Palabras clave
Citación
Bucaram Villacis, Santiago Junior; Zambrano Echanique, German Enrique (2003). Determinantes del tipo de interés nominal del Ecuador y modelación de su curva de madurez durante el periodo anterior a la dolarización. Trabajo final para la obtención del título: Economista en Gestión Empresarial. Guayaquil. Espol. FIEC. 136 p.