El valor en riesgo aplicado a fondos de inversion

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Gando, Pedro, Director	-
dc.contributor.author	Yapur Riera, Michelle	es_ES
dc.contributor.author	Molina Arteaga, Mónica	es_ES
dc.date.accessioned	2005-01-05	es_ES
dc.date.accessioned	2009-03-10	-
dc.date.available	2005-01-05	es_ES
dc.date.available	2009-03-10	-
dc.date.issued	2005	es_ES
dc.identifier.citation	Yapur Riera, M. (2005). El valor en riesgo aplicado a fondos de inversion (Tesis de Grado). ESPOL, Guayaquil.	-
dc.identifier.uri	http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3465	-
dc.description.abstract	ANALIZA EL COMPORTAMIENTO DEL VALOR EN RIESGO (VaR) DE DOS FONDOS DE INVERSION, UTILIZANDO EL METODO HISTÓRICO Y EL DE SIMULACION DE MONTE CARLO. PARA ESTE ANALISIS ES NECESARIO CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE DICHOS FONDOS DESDE AGOSTO DEL 2000 HASTA MAYO DEL 2004, LO CUAL SERVIRA COMO BASE DE DATOS PARA CALCULAR EL VaR QUINCENAL DESDE DICIEMBRE DEL 2002 HASTA MAYO DEL 2004 Y LUEGO HACER UN ANALISIS Y COMPARACION DE RESULTADOS. LAS HIPOTESIS PLANTEADAS CONSISTEN EN DEMOSTRAR QUE LA UTILIZACION DEL VAR, COMO METODO DE CONTROL DE RIESGO DE LAS INVERSIONES, ES UN PROCEDIMIENTO SEGURO AL MOMENTO DE TOMAR LA DECISION DE INVERSION.	es_ES
dc.language.iso	spa	es_ES
dc.rights	openAccess	-
dc.subject	INVERSION	es_ES
dc.title	El valor en riesgo aplicado a fondos de inversion	es_ES
dc.type	bachelorThesis	es_ES
Appears in Collections:	Tesis de Economía

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