Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972)

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Title:	Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972)
Authors:	Manya Orellana, Marlon Vicente Perez Valverde, Jose Luis
Keywords:	INSTITUCIONES FINANCIERAS FORMULA BLACK-SCHOLES PRIMA ÓPTIMA
Issue Date:	2-Sep-2016
Publisher:	Espol
Citation:	Perez Valverde, Jose Luis (2016). Aplicación de la teoría de opciones para la determinación de la prima óptima en base al riesgo de cada banco, utilizando la metodología desarrollada por black-scholes (1972). Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Seguros y Riesgos Financieros. Espol: Fcnm, Guayaquil. 108 p.
Description:	El presente proyecto tiene como objetivo encontrar el valor de la prima que las instituciones financieras objetos de estudio deben cancelar a la Corporación de Seguro de Depósitos (Ley de creación de la red de seguridad financiera, 2008) en función de la volatilidad de sus activos riesgosos aplicando la teoría desarrollada por Black & Scholes (Black & Scholes, 1973)
URI:	http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/35267
Appears in Collections:	Tesis de Grado-FCNM

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