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Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36213
Title: Aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito bajo la metodología credimetrics y montecarlo
Authors: Manya Orellana, Marlon Vicente
Arrieta Gavilanez, Richard Steven
Keywords: CADENAS DE MARKOV
MONTECARLO
RIESGO DE CRÉDITO
Issue Date: 23-Sep-2016
Publisher: Espol
Citation: Arrieta Gavilanez, Richard Steven (2016). Aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito bajo la metodología credimetrics y montecarlo. Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Seguros y Riesgos Financieros. Espol: Fcnm, Guayaquil. 96 p.
Description: El presente proyecto tiene como objetivo programar un aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito, mediante el desarrollo de una metodología de medición propia, basada en los métodos Creditmetrics y Montecarlo. El presente documento es de tipo investigativo y de implementación siendo la metodología de cálculo del aplicativo una adaptación del modelo basado en VAR de JP Morgan de 1997. En el presente estudio no solo se propone una metodología para la medición del riesgo de crédito sino que además se proporciona la herramienta que ejecuta los cálculos, administra la base de datos y presenta la reportaría para la toma de decisiones. El aplicativo desarrollado ha sido denominado CRA Model y consta de dos módulos: CRA Pérdida Esperada y CRA Creditmetrics.
URI: http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36213
Appears in Collections:Tesis de Grado-FCNM

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