Cálculo de la Probabilidad de Default para una Cartera de Créditos Vehiculares

Valencia Rentería, Valeria Del Pilar; Zambrano Valencia, Jorge Luis

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Velez Aguirre, Leonardo	-
dc.contributor.author	Valencia Rentería, Valeria Del Pilar	-
dc.contributor.author	Zambrano Valencia, Jorge Luis	-
dc.creator	Espol	-
dc.date.accessioned	2017-11-23T15:51:20Z	-
dc.date.available	2017-11-23T15:51:20Z	-
dc.date.issued	2012	-
dc.identifier.citation	Valencia Rentería, Valeria Del Pilar; Zambrano Valencia, Jorge Luis (2012). Cálculo de la Probabilidad de Default para una Cartera de Créditos Vehiculares. Trabajo final para la obtención del título: MAGÍSTER EN SEGUROS Y RIESGOS FINANCIEROS Espol Fcnm, Guayaquil. 61 p.	-
dc.identifier.uri	http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/41608	-
dc.description	Los modelos tradicionales de evaluación de crédito miden únicamente la calidad crediticia de los deudores a nivel individual, como es el caso de las normativas emitidas por los reguladores que establecen un porcentaje fijo de provisión dependiendo de la calificación del individuo. Dicho enfoque se utiliza fundamentalmente, para el registro de las provisiones por perdidas esperadas. Dentro de los modelos de gestión basada en riesgos, es necesario ir más lejos. Es muy importante analizar el riesgo de crédito en un contexto de cartera. Las diferentes metodologías que existen en la literatura para determinar el riesgo crediticio buscan calcular la probabilidad de incumplimiento o de default de un deudor frente a un acreedor; en otras palabras, es el riesgo asociado con la habilidad de un individuo de cumplir con sus obligaciones una vez que ha asumido una deuda. En el presente documento se utilizan matrices de transición, y se explica de forma detallada la metodología para su estimación.	-
dc.format	application/pdf	-
dc.format.extent	61 p.	-
dc.language.iso	spa	-
dc.publisher	Espol	-
dc.rights	openAccess	-
dc.subject	INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
dc.subject	CARTERAS DE CREDITO	-
dc.subject	ANALISIS DE CREDITO	-
dc.subject	RIESGO FINANCIERO	-
dc.subject	PROBABILIDAD DE DEFAULT	-
dc.subject	CREDITOS VEHICULARES	-
dc.title	Cálculo de la Probabilidad de Default para una Cartera de Créditos Vehiculares	-
dc.type	masterThesis	-
dc.identifier.codigoespol	D-CD102758	-
dc.description.city	Guayaquil	-
dc.description.degree	MAGÍSTER EN SEGUROS Y RIESGOS FINANCIEROS	-
Appears in Collections:	Tesis de Maestría en Riesgos Financieros y Seguros

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