Eficiencia en el mercado financiero del Ecuador: tasas forward como predictor de las tasas spot futuras.

Cadena Fiallos, Sandra; Gencón Torres, Juan; Lemus, Daniel, Director

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Tesis de Economía
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dc.contributor.author	Cadena Fiallos, Sandra
dc.contributor.author	Gencón Torres, Juan
dc.contributor.author	Lemus, Daniel, Director
dc.date.accessioned	2010-06-02
dc.date.available	2010-06-02
dc.date.issued	2008
dc.identifier.citation	Cadena Fiallos, S. (2008). Eficiencia en el mercado financiero del Ecuador: tasas forward como predictor de las tasas spot futuras. (Tesis de Grado). ESPOL, Guayaquil.
dc.identifier.uri	http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/10309
dc.description	La teoría económica define a los mercados como eficientes siempre que toda la información relevante o pertinente a ellos se pueda resumir o ver reflejada en el precio del bien o servicio ofertado en el mismo. En el caso de los mercados financieros tal eficiencia se dará en tanto en cuanto las tasas de interés (el precio del dinero, que es el bien negociado en tales mercados) sea el producto de la interacción de agentes económicos que cuenten con la suficiente información para impedir que existan posibilidades de arbitraje. De ser ese el caso, y dado que las tasas de interés de cualquier instrumento financiero se encuentran fuertemente ligadas con su plazo de vencimiento, la información contenida en los tipos de interés de instrumentos de diferente maduración será de fundamental importancia si se desean obtener estimaciones bastante cercanas o suficientemente eficaces de las tasas de interés futuras de plazo igual al período comprendido entre los vencimientos de los referidos instrumentos.	en
dc.language.iso	spa	en
dc.rights	openAccess
dc.subject	MERCADO	en
dc.title	Eficiencia en el mercado financiero del Ecuador: tasas forward como predictor de las tasas spot futuras.	en
dc.type	bachelorThesis	en