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Portafolio sustituto del activo de riesgo y del portafolio de mercado

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dc.contributor.author Tacle Galárraga, Moisés Fernando
dc.date.accessioned 2009-08-11
dc.date.available 2009-08-11
dc.date.issued 2007-04-30
dc.identifier.uri http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6403
dc.description.abstract Jarrow (1988) plantea una visión alternativa al CAPM y a línea de Mercado de Capitales a partir de la definición de Markowitz (1958) de la frontera eficiente de la Media-Varianza y con la misma metodología de M-V reelabora un test para medir frontera eficiente sin la existencia de activos sin riesgo. Elton y Gruber (1995) desarrollan la frontera eficiente con “ventas cortas”. A partir de estos enfoques en este artículo se reelabora un concepto de Portafolio riesgoso sustituto que rinde una rentabilidad igual a la de un activo financiero sin riesgo. Se desarrollan unas proposiciones para construir un portafolio, que sea sustituto del activo libre de riesgo, pero formado por activos riesgosos y determinando las proposiciones que se deben invertir para generar ese portafolio; de igual forma, se analiza la construcción de un portafolio sustituto del portafolio de mercado. en
dc.language.iso spa en
dc.rights openAccess
dc.subject PORTAFOLIO SUSTITUTO en
dc.subject ACTIVO DE RIESGO en
dc.subject PORTAFOLIO DE MERCADO en
dc.title Portafolio sustituto del activo de riesgo y del portafolio de mercado en
dc.type Other en


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