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http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/41535
Título : | Desarrollo de un Método de Cuantificación de Riesgo Operativo aplicado a Fraudes Externos |
Autor : | Velez Aguirre, Leonardo El Habil Mariño, Elena Katiuska Peralta Herrera, Diego Román |
Palabras clave : | FINANZAS RIESGO OPERATIVO RIESGO FINANCIERO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS FRAUDES EXTERNOS METODO DE CUANTIFICACION |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Espol |
Citación : | El Habil Mariño, Elena Katiuska; Peralta Herrera, Diego Román (2012). Desarrollo de un Método de Cuantificación de Riesgo Operativo aplicado a Fraudes Externos. Trabajo final para la obtención del título: MAGÍSTER EN SEGUROS Y RIESGOS FINANCIEROS Espol Fcnm , Guayaquil. 43 p. |
Descripción : | La cuantificación del riesgo financiero siempre ha sido una de las preocupaciones centrales de los investigadores y operadores en finanzas. No sólo por la necesidad cada vez más creciente de responder a la normatividad emanada de las entidades reguladoras nacionales e internacionales, como es el caso de la Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador y el Banco de Pagos Internacionales (Bank for Internacional Settlements-BIS) del Comité de Basilea, sino también, y primordialmente, para mejorar continuamente los procesos de toma de decisiones y generación de valor. Este documento pretende contribuir a la determinación de la pérdida esperada por riesgo operativo aplicado a fraudes externos, centrándose principalmente en un modelo matemático que permita identificar el requerimiento de capital, por este evento de riesgo. |
URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/41535 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Riesgos Financieros y Seguros |
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