El valor en riesgo aplicado a fondos de inversiòn

Abstract

Este trabajo tiene como objetivo principal analizar el comportamiento del Valor en Riesgo (VaR) de dos Fondos de Inversión, utilizando el método histórico y el de Simulación de Monte Carlo. Para este análisis es necesario conocer el comportamiento de dichos fondos desde agosto del 2000 hasta mayo del 2004, lo cual nos servirá como base de datos para calcular el VaR quincenal desde diciembre del 2002 hasta mayo del 2004 y luego hacer un análisis y comparación de resultados. El propósito es comprobar que indistintamente de la metodología que se use, el VaR, como método de control de riesgo de las inversiones, es un procedimiento seguro al momento de tomar la decisión de inversión.