Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2087
Title: Aplicación de modelos autoregresivos para variables economicas en el cálculo actuarial
Authors: Torres Guaranda, Francisco Rafael
Sandoya Sanchez, Fernando
Issue Date: 5-Mar-2009
Abstract: El objetivo principal del desarrollo de este tema de investigación, es hallar, a partir de un Modelo Autoregresivo que ajusta la fluctuación de la tasa de interés en el tiempo, los momentos de las anualidades, seguros ciertos y de vida, los cuales representan el negocio de muchas empresas no sólo de nuestro país sino también del extranjero. El cálculo de estos momentos es un tema fundamental en Matemáticas Actuariales, pues permiten evaluar el monto de las primas y el riesgo de emitirlas. La importancia que esta investigación toma dentro del Ecuador se fundamenta por la situación económica de nuestro país, ya que si bien es cierto que con el proceso de la dolarización, la economía del país y con ella sus variables tienden a estabilizarse, para nadie es desconocido que uno de los más grandes problemas del Ecuador es la constante variación en cuanto al tema económico y sus medidas por parte de las autoridades, lo cual trae consigo la fluctuación de varias variables económicas, entre las cuales se encuentran las tasas de interés. Algunos resultados han sido producto del análisis del Modelo en forma matricial, en cambio que para otros se ha recurrido a las distribuciones de variables conocidas o, en su defecto, al estudio de la combinación lineal de ellas.
URI: http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2087
Appears in Collections:Artículos de Tesis de Grado - ICM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4200.pdf87.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.