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Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2143
Title: Cálculo actuarial con cadenas de markov, una aplicación
Authors: Cabezas, Xavier
Sandoya Sanchez, Fernando
Issue Date: 5-Mar-2009
Abstract: Comenzando con un análisis de la economía del seguro y la teoría del riesgo, luego de la definición de procesos estocásticos, justificamos la existencia de espacios y distribuciones finito dimensionales y explicamos las propiedades básicas de los procesos de Markov, después estudiamos las fuerzas de transición en intervalos de tiempo discretos, que nos servirán para la determinación de probabilidades en tiempo continuo, también analizamos lo más importante del método, que es el tomar en cuenta el tiempo de duración dentro de un estado determinado y la dependencia del mismo en el cálculo de probabilidades de transición, terminando con una muestra de la aplicabilidad del método en problemas ecuatorianos, con un pequeño ejemplo del mismo.
URI: http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/2143
Appears in Collections:Artículos de Tesis de Grado - ICM

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