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http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/36213| Title: | Aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito bajo la metodología CreditMetrics y Montecarlo |
| Authors: | Manya Orellana, Marlon Vicente, Director Arrieta Gavilánez, Richard Steven |
| Keywords: | Cadenas de Márkov Montecarlo Riesgo de crédito |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | ESPOL. FCNM. |
| Citation: | Arrieta, R. (2016). Aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito bajo la metodología CreditMetrics y Montecarlo. [Tesis de Postgrado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. |
| Description: | El presente proyecto tiene como objetivo programar un aplicativo gerencial para la administración del riesgo de crédito, mediante el desarrollo de una metodología de medición propia, basada en los métodos CreditMetrics y Montecarlo. El presente documento es de tipo investigativo y de implementación siendo la metodología de cálculo del aplicativo una adaptación del modelo basado en VAR de JP Morgan de 1997. En el presente estudio no solo se propone una metodología para la medición del riesgo de crédito sino que además se proporciona la herramienta que ejecuta los cálculos, administra la base de datos y presenta la reportaría para la toma de decisiones. El aplicativo desarrollado ha sido denominado CRA Model y consta de dos módulos: CRA Pérdida Esperada y CRA CreditMetrics. |
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36213 |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Riesgos Financieros y Seguros |
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