El presente trabajo pretende aportar a la estadística, realizando una comparación entre los métodos convencionales de predicción de los valores de una serie de tiempo, y el método de la aplicación de las redes neuronales. La importancia de esta comparación radica en la obtención de criterios para la decisión entre uno u otro método dada una serie de tiempo específica. Primero presentamos antecedentes históricos del desarrollo de las redes neuronales, así también como sus primeras aplicaciones, damos una forma o arquitectura específica a la red neuronal para que cumpla la función de predicción de una serie de tiempo y se utiliza una series de tiempo real de ventas para realizar la comparación práctica, de los métodos convencionales y las redes neuronales. Finalmente se exponen las conclusiones basadas en los resultados que obtuvimos en nuestra investigación.